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MODEL RISK VALIDATOR (Data Scientist)

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    MODEL RISK VALIDATOR (Data Scientist)

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MODEL RISK VALIDATOR (Data Scientist)

Queremos que tu talento se sume al del BCP, para seguir siendo el banco que todo el tiempo está innovando, es pionero y digital. Juntos tendremos la posibilidad de generar un impacto positivo en nuestro país, teniendo como objetivo que los peruanos logren transformar sus planes en realidad.

¿Ya sabes que hacemos los MODEL RISK VALIDATOR DATA SCIENTIST en el BCP?

Somos los encargados de validar los procesos asociados a los modelos de Riesgo de Crédito de BCP, a saber: construcción, implantación, calibración, seguimiento, estimación de parámetros, cálculo de capital, cálculo de pérdida esperada para IFRS9 y otros. El validador debe realizar una evaluación crítica, independiente y clara de la metodología empleada en la creación de los modelos y la razonabilidad del uso e integración a la gestión (pautas o políticas, metodologías, modelos y herramientas mencionadas), con el objetivo de obtener una mejora significativa en la gestión de todos los riesgos inherentes en el proceso crediticio del banco.

Nuestras responsabilidades principales son:

  • Desarrollar y ejecutar los programas de trabajo de validación definidos, colabora en la presentación de resultados y conclusiones, emitiendo una opinión de valor, crítica e independiente sobre los procesos de construcción, implementación, seguimiento y mantenimiento de modelos de riesgos, así como del test de uso o integración en la gestión de estos modelos (monitoreo de pautas, políticas y procesos de gestión de riesgos), del gobierno interno, del entorno tecnológico, consistencia y calidad de la información sobre la que están construidos y aplicados. Focalizado en los modelos asociados a la gestión del riesgo de crédito en Credicorp.
  • Contrastar, complementar y cuestionar críticamente la información disponible y los usos de los modelos, obteniendo información adicional de valor que sirva de soporte y de contraste, mediante la ejecución de pruebas específicas. Obteniendo conclusiones claras, consistentes y precisas que aporten valor añadido a la gestión y control de riesgos.
  • Realizar un adecuado seguimiento de las tareas asignadas, de modo que se ejecuten en tiempo y forma, según los planes establecidos.
  • Lograr la máxima eficacia y eficiencia de los trabajos que desempeña, estableciendo mejoras tanto en la ejecución de los controles, como en la revisión del trabajo realizado y en la infraestructura tecnológica, bases de datos y programas de software empleados para el trabajo de validación interna.
  • Mantener un ambiente adecuado de trabajo con compañeros, clientes internos/externos de modo que impulse el desarrollo y el mejor clima laboral posible.

Debes postular a este rol si:

  • Eres egresado de la carrera de Estadística, Ingeniería Estadística, Matemáticas, Economía, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o afines.
  • Tienes 1 año de experiencia en la construcción, validación o seguimiento de modelos (sin considerar prácticas).
  • Tienes conocimientos en base de datos, interacción de funciones, evaluación de modelos y reportes.
  • Tienes experiencia en banca, retail, consultoría o telecomunicaciones - deseable
  • Tienes estudios de ciencia de datos o similares - deseable

Y sobre todo si dominas:


  • R y/o Python - intermedio (Manejo de datos, interacción de funciones, evaluación de modelos y reportes).
  • SQL y/o Oracle - intermedio
  • SAS (Manejo de datos, procesamiento de indicadores estadísticos y modelos) - deseable
  • Manejo de lenguajes de programación (Java, Visual Basic u otros similares) - deseable

Requerimientos
  • Carreras
    ingenieria sistemas
  • Tiempo de experiencia
    1 año
  • Disponibilidad para viajar
    No
  • Nivel de educacion
    Egresado - Universidad